量化历史研究告诉我们什么？人类历史中其实只发生了一件事？
▼量化历史研究告诉我们什么？▼
作者：陈志武教授
值此第四届量化历史研究国际年会胜利举行之际，小编为大家带来第一期量化历史讲习班的重要内容，那是四年前，即2013年，一起穿越吧！后期小编将与大家一起学习此次年会的论文。
在经历了三十几年的快速发展与大转型之后，中国社会再次回到“我们是什么？我们是谁？我们向何处去？”这样的问题，而为了找到答案，我们不可避免地先要了解清楚我们是怎么来的。于是，就有了新一轮的历史热。
“人类历史中其实只发生了一件事”
是姓氏固化了社会阶层吗？
英國原来也只有名，到13、14世紀才出现姓氏，一开始也是只有贵族才有，后来逐步扩散至一般平民。到了1400年，大多数的英格兰、苏格兰人都有了姓氏，但还是有部分人到17世纪，甚至更晚才有姓氏。英王亨利八世（1491年－1547年）曾经下令：“婚生子女必须登录父亲的姓氏”。英语姓氏的形成规则大致有以下六种：1. 按职业：例如，Smith（金属工匠）、Goldsmith（金匠）、Blacksmith（马蹄铁匠）、Baker（面包师）、Archer（弓箭手）；2. 按个人特征：例如，Short（矮个）、Brown（棕色，肤色较黑）、Whitehead（白头，头发较白）；3. 按居家环境地理特征：例如，Hill（住山上）、Riverside（住河边）；4. 按地名：例如，London（伦敦）、Oxford（牛津）、Sheffield（谢菲尔德）、Lincoln（林肯）；5. 从朋友、自己居住或拥有物业的名称得来；6. 按父名或父系祖先之名而衍生、或由族群名产生：例如，按父名或父系祖先有Richardson（Richard的儿子）、James （James 的儿子）,按族群名有Macdonald、Forbes等。
所以，英国的姓氏规则真是包含了自己出生、祖先身份地位甚至职业和居住环境的方方面面信息。德国、法国、丹麦等西方社会，印度、日本等亚洲社会的姓氏规则也大致如此，姓氏的目的很明确，就是记录下血缘和出身背景信息。到今天，像蒙古、中亚的一些游牧民族以及许多非洲部落，还是只有名但没有姓氏。
相比之下，中国人命名的规则是姓氏不帮助区分个体而以名区分彼此，但西方社会则反之，以姓氏区分个体而不是以名区分个体。所以，在中国，王姓、陈姓等不告诉太多信息，但名可以区分不同人；而在英国、美国，名为Peter、 David、 Edward的人太多，不告诉任何个人信息，而姓氏则往往更加独特。在中国，超过一百人的姓氏只有四千多个，而美国超过一百人的姓氏则多达二十余万，因此，相对而言，姓氏在美国等西方社会所包含的血缘与出身背景信息比在中国更多，更能阻碍社会阶层的流动。在中国，往往在形式之外还要加上出生地，靠姓氏加出生地名两维信息把一个人的血缘与出身背景信息传递给社会。
Clark教授在讲座中介绍，以往关于社会阶层流动性研究只停留在父子代际传承的层面，而不是基于整个家族是否“一人当道，鸡犬升天”。但是，如果是以姓氏作为代际研究的基础，则可以把“一人当道，鸡犬升天”的情况包括进来，这样即使自己的儿子无能但侄子侄女有能，也可以把长辈的成功传承下去。他具体讲到两方面的研究。其一，如果只按照父子收入的相关系数来研究代际地位固化程度，那么，根据英国自14世纪以来的遗嘱档案中记录的家庭收入估算，家族地位固化程度只有0.4，亦即父子收入的相关系数只有40%，而如果不只用父子收入，而是用同一姓氏的相连两代英国家族的平均收入计算代际相关系数，那么英国人代际相关性高达75%，说明英国社会阶层固化的程度远高于以前的估算，社会流动性远低于以前的理解。而且，如果把过去七个世纪分成不同时间段，英国社会财富阶层的连贯性基本没有变化，富有的姓氏有70-80%的可能性一代后继续富有，有50%左右的概率在两代后仍然富有。对中国、美国、日本、瑞典、印度、智利等国家而言，基于姓氏估算出的社会流动性也都远低于基于父子收入相关性的结论。看来各社会的阶层固化程度比我们原来理解的高很多，其背后的制度、文化以及其它原因都值得深入研究。
其二，Clark教授把1200年到2012年英国剑桥大学、牛津大学历年学生名册放在一起，看看各罕见姓氏的学生占比相对于这些罕见贵族姓氏占整个英国人口比，到底高出多少倍，并看这些罕见姓氏的学生占比是否在过去八百年有变化。结果他发现，罕见姓氏占牛津剑桥大学学生的比重一百多年前是这些姓氏占整个英国人口的八倍，到现在，这些姓氏的牛津剑桥学生占比还是他们在整个英国人口占比的两倍。自13世纪以来，精英姓氏子女一直比一般姓氏更能进牛津剑桥等贵族大学，今天仍然如此。如果用政治精英取代贵族大学的就学机会，那么，在英国，政治精英阶层自13世纪以来则更加固化，“官二代”有91%的可能性继续为政治精英！几百年来英国不同阶层有流动，精英大学对普通阶层有进一步开放，但是跨阶层的社会流动离理想状态还很远。
Clark 教授跟他的门徒郝煜把姓氏研究方法应用到中国，看看中国社会过去几百年的社会流动性有何变化。具体而言，他们以长江下游的县为基本单位，如果某姓氏在1645至1905年间考上举人的人数占本县总举人人数之比高于本姓氏占本县总人口比的5倍以上，那么该姓氏就为本地区的精英姓氏；一旦各精英姓氏确定之后，再计算每十年里这些精英姓氏的举人占比相对于他们占样本范围总人口的比值，看前者高于后者多少倍。结果发现，在清朝初期，精英姓氏的举人占比是其在总人口中的占比的8倍多，到乾隆末期还停留在4倍左右，到民国时期下降到2倍左右，最近降到1.5倍（对民国时期和1949年后，他们以考进北大、清华等大学代替举人来定义精英）。由此可见，一宗族姓氏一旦进入精英阶层，似乎世世代代都能是精英，社会阶层可以跨越朝代、跨越体制地固化下去，能够维系几世纪！
他们强调，中国的情况并非孤例：瑞典从1936年推行“社会主义政策”以来，基于姓氏的社会地位代际传承系数仅从0.85下降到0.66（1相当于绝对的代际传承）；英国于1944年普及免费中等教育以来，该系数值仅从0.7-0.8下降到0.6-0.7；日本二战后推动民主、厉行教育均等化，但是代际传承系数值高居不下，政商财阀皆为“世家”；印度1947年独立以来推行民主的一个重要举措就是规定低种姓人群在大学生和选民中的最低配额，但代际传承系数值最近五十年维持在0.89；美国精英大学录取对少数族裔和低收入阶层的优惠也没有提高社会流动性。公共政策似乎不能提升社会流动性，而工业化、城市化和技术革命可能是更重要的降低社会阶层固化度的力量。按照郝煜的话说，“文化和社会资本的代际传递比物质资本的代际传递更重要，而前者很难被累进税或高遗产税等公共政策再分配”，决定学历和劳动力市场结果的更重要因素是家庭和社会网络。
气候、玉米和红薯是如何影响中国的
香港科技大学龚启圣教授的讲座深深吸引了讲习班学者，尤其他细致地讲解了在收集量化历史数据后如何选择适当的计量模型检验因果关系结论，给我们展示了量化历史研究的典范。
他的第一讲课题是：历史上“什么情况下北方游牧民族更可能攻打中原汉族”？在过去两千多年历史上，游牧民族的入侵一直困扰着汉族中国，也因此不妨修建万里长城，死伤千千万万也在所不惜！从经济学角度理解，北方民族南下攻打时，必然有他们的动机。而游牧民族相对于居家农耕的汉族来说，他们过着纯自然的原始生活，在气候正常、没有天灾的年月里，他们应该趋于安定，南下攻打的冲动应该比较低。可是，那种纯粹靠天吃饭的游牧生活最经不起的冲击是气候异常或天灾人祸，因为他们没有什么人为的防范缓冲可以依赖。所以，一些经济学者开始从气候的角度研究、理解战争的起源。
按照这一思路，龚教授先收集过去两千二百余年中原省份的气候数据，包括每年降雨量、旱灾、水灾以及黄河破堤次数，以及北方游牧民族攻打中原的时间和次数。遗憾的是历史上北方各地的气候数据不存在，但考虑到北方草原等地区的气候与中原高度相关，龚教授他们只好以中原气候作近似。
他们根据这些两千多年的数据做系统回归发现：任何十年里，多一年旱灾会使游牧民族在那十年里攻打中原的概率增加26%，使更长时间里进攻中原的概率高57.6%！相比之下，水灾反而使中原被进攻的概率下降：任何十年里，多一年水灾会使游牧民族在那十年里攻打中原的概率减少36.4%，使更长时间里进攻中原的概率低80.6%！
为什么旱灾使游牧民族更会攻打中原，而水灾则减少他们南下进攻的冲动呢？主要是旱灾不仅使草原不能生长东西、使动物也活不了，而且使各地缺水，会大大挑战游牧民族的生存，因此可能不得不选择进攻别族。而如果是水灾，那么，游牧者的生存挑战不大，反而会因为水多了，草原的生活还会更好，使他们比一般时期更不会去进攻中原。
龚教授研究的是外族入侵中国的起因，而瑞典斯德哥尔摩大学贾瑞雪教授则研究中国历年农民暴动起义跟自然灾害的关系。她的量化历史研究发现：在16世纪红薯进中国前，干旱年里平均每十二个州府地区有一个发生农民起义或暴动，而玉米红薯于16世纪引进中国后，即使干旱年，每四十个州府才有一个发生农民起义！ 主要原因在于这些“新世界”粮食作物对水稻有很强的补充作用，一方面对水的依赖度低，所以干旱年里这些作物正好派上用场；另一方面，使每亩地能够生产的卡路里热量比水稻高。从这个意义上，虽然红薯、玉米不像大米那么受欢迎，但是，在干旱年份，如果是在暴动起义和红薯玉米之间做选择，农民更愿意选择后者。她的研究结论很符合逻辑：既然原来的农业社会也基本靠天吃饭、没有太多剩余，一旦碰到大灾害特别是旱灾就缺粮食吃，那么，当新来的粮食作物可以在生长环境要求上正好弥补水稻的不足，这些新粮种当然能缓和农民的苦难，平息农民的情绪，减少起义的冲动。
这让我们看到，哥伦布于1492年发现美洲大陆不仅改变了欧洲，也改变了中国农民起义的历史，至少使农民起义的频率大大下降！
哥伦布发现美洲后，西班牙人先是从现在的墨西哥把玉米、红薯和土豆带回欧洲。按照Nathan Nunnand Nancy Qian两教授的估算，仅土豆一项就使欧洲人口在1700-1900年两百年间增长25%，使欧洲城市化率增加27%到35%，并帮助催化工业革命的发生。
而据龚教授介绍，来自墨西哥的这三项新粮食中玉米最为重要。第一，玉米抗旱能力强、不需要太多水，不仅能在山地上张，也更适合在缺水的中原和部分北方地区种：中国55%的土地适合种玉米，20%的土地适合红薯，而只有10%的地方适合土豆。第二，适合种红薯的地方往往也适合种大米。第三，土豆中国人不喜欢，没有味道，而且土豆到19世纪才引入中国，玉米和红薯于16世纪中叶经欧洲引入中国。
龚教授和他的合作者陈硕要研究的问题主要有三个。第一，到底是因为引进了这三项农作物使中国人口从1500年的1.3亿上升到1900年的四亿，还是因为中国人口已经增长太多、到16、17世纪不得不寻找新的粮食作物？第二，如果是这些新作物激发中国人口增长，其具体贡献有多大？第三，这些新作物是否也催化了中国的人均收入增长？
龚教授他们找到23个省1330个县的县志，从1550年左右开始看各县志哪年首次提到玉米，把第一次提到玉米的年份记录为玉米进入那个县的最早时间，依此逐渐勾画出玉米在中国的扩散途径和持续时间。他们发现；玉米最早是经三个口径进入中国。第一条路径是丝绸之路，玉米经中亚于1560年左右进入甘肃；第二条是经印度于1563年进入云南；第三条途径是经菲律宾于1572年进入福建.然后从这个进入点往周边的想一年一年地扩散。到1766年玉米已经扩散到甘肃的各个县，但在全国其它省份都要到19世纪这一过程才完成，广东、广西和四川到1900年才完成扩散过程。
接下来，龚教授把采用了玉米的县和还没采用玉米的邻县，形成两个样本，比较这两组县每隔十年的人口密度差别。在考虑到自然灾害、战争死亡等因素之后，他们的回归分析发现：按照1776年、1820年、1851年、1890年、1910年几个时间点看，在每个时期，已经采用玉米的县人口密度明显高于还没采用玉米的县，而且一个县已经种植玉米的年份越长，其人口密度高出的就越多！种玉米的时间每多十年，其人口密度就多增5%-6%！
遗憾的是，“新世界”粮食进入中国后，虽然带动了人口猛增并使中国随后进入康乾盛世，但没有让中国的人均收入或人均GDP发生变化，没有改变中国人的个人生存状况，更没有在中国激发工业革命。这也是为什么康乾盛世是国家总量的盛世，而不是个人层面的盛世。为什么哥伦布后给欧洲带来深远的革命，而虽然给中国带来新的粮食和人口猛增，却没激发中国社会和经济的革命性变化？这本身还需更多的研究。
那么，基督教对中国产生了多大影响？有哪些影响？为了回答这些问题，颜色教授和他的合作学者收集了1743个县的资料，包括历年基督教徒人数、水灾与旱灾频率、人均收入、人口、平均寿命、教育水平、识字率等信息。他们发现：在1920年时基督教徒占比越高的县，到2000年时其人均GDP就明显越高！在考虑到气候、自然灾害及其它地理因素后，这一结论照样成立！
那么，是不是传教士当初有意选择富有的县市去传教呢？颜色教授他们为了回答这一问题，再考察1920年时各县的收入。实际上，自1877年左右开始，西方传教士发现中国人不太容易接受基督教等外来宗教，于是，他们决定专门到遭遇灾害特别是旱灾水灾的地区去，给他们带去救济物资，通过具体的温暖传授上帝的仁慈。基于这样一个背景，不太奇怪，1920年时基督教渗透越多的县反而要穷一些。颜色教授的数据也表明，从1900年到1920年间灾害冲击越大的地方，基督教徒的数量增加得就越多。
宪政改革导致政权崩溃？
为了进一步理解这一点，我们可以看看Van Zanden教授的研究和讲座。他具体从议会的起源和作用为起点，在他看来，议会跟君主组建的一般性委员会有两个关键区别：其一，一般性委员会往往由君主委任，包含诸侯、贵族和牧师等成员，而议会必须有市民代表组成；其二，议会拥有独立于君主的权力，也可对君主权力形成制衡，但一般性委员会却不然。议会的核心权力之一是征税权，征税权掌握在议会而不是君主手里。
欧洲第一个议会出现在1188年的里昂，因为里昂发生了城市收复失地运动，那里有大量商人群体、技术工人以及公社；随后在西班牙出现议会，并传播至意大利和法国南部，如1192年的巴塞罗那议会，1226年的法国朗格多克议会，1275年的英格兰议会，1468年的丹麦议会，1527年的瑞典议会，1589年的俄罗斯议会。考虑到议会对君主权力的制衡内涵尤其是对征税的控制权，我们可以把当初这些议会的成立看成是当时意义上的“宪政改革”。
那么为什么议会制会出现并广泛传播？关键原因是议会控制征税权，只有议会才能批准新税。在封建制度下君主、诸侯权威分立，君主不能在没有诸侯同意的情况随意征税，这是议会出现的前提，议会把之前诸侯独立的权力正式化了。同时，当时欧洲小国间为高端人才相互竞争，这就导致各国间制度尤其政权体制上的竞争，一个国家推出议会，约法三章，制约君主权力，就会导致其他国家也采纳同样的宪政改革。再者，议会的存在也使君主离世时的传承变得更加稳定。
当然建立议会是一回事，议会是否发挥作用则是另一回事，这是纸面上的宪政与真实的宪政之差别。为了反映这一点，Van Zanden教授的创新在于提出了议会活动指数（parliamentactivity index），即议会一年内有多少天在开会行使权力。议会原本是在12-13世纪收复失地运动的情况下，西班牙君主为了与城市市民建立紧密联系并与穆斯林城市竞争人力资本而建立的。从12世纪开始，议会制逐渐从西班牙传播至欧洲其他地区，在北欧传播相对缓慢，直到16世纪才传至俄罗斯。
Van Zanden教授通过计算欧洲各地的议会活动指数发现，14世纪后中南欧议会活动开始减弱，相反西北欧（英格兰、苏格兰、尼德兰、瑞典、瑞士）的议会却在这一时期活动异常频繁且持续。法国、西班牙、意大利等中南欧的议会活动在1500年后明显快速下降，其作用和对君主的权力制衡渐渐衰落。Van Zanden教授计算中南欧和西北欧的议会活动指数的平均值，发现以1500年为临界点，在此之前中南欧议会活动指数高于西北欧，但此后中南欧议会活动频率明显下降，西北欧议会活动指数不断上涨并接近80%。到18世纪初，宪政架构在西北欧已经形成，宪政改革已经基本成功，而中南欧国家则相反！
中南欧最具代表的两个国家一是法国、而是西班牙。法国虽然开始有实质性议会，但其国王在1450年代要求当时的议会通过一项法案，把征税权永久地转移给国王，使议会从此不再有实权，终结其宪政发展历程，使法国走向集权专制。西班牙在这个过程中是一个特例，它的议会衰落却是源于哥伦布发现了美洲大陆，之后美洲为西班牙持续供给大量金银财富，导致西班牙君主不再需要议会来征税，因此议会的地位也随之削弱并被逐渐破坏。但是，由于这些国家的宪政权力制衡架构不能得到发展，法国在18世纪末经历暴力革命，经历长久的不稳定，而且使其政府发行国债融资的能力大大受限，国债利率也非常高，阻碍之后的经济发展。西班牙则更是糟糕，不仅暴力革命持续不断，使西班牙的宪政民主到1982年才完成，成为西欧最后一个走向现代的国家，而且在过去的五个世纪中，西班牙政府国债违约最频繁、违约次数最多的国家。宪政改革不成功的严重后果是明显的。
相对而言，以英国、尼德兰为代表的西北欧国家，由于它们的议会活动一直频繁、宪政发展总体顺利，在17世纪后它们不仅没有经历暴力革命，而且它们基于议会制衡君权的制度使其比法国、西班牙更能征税，也更能从资本市场发债融资，国债利率也更低。基于议会权力的宪政制度给它们带来了政权稳定和经济繁荣，尤其是给他们带来了工业革命。
作为比较，1640年时，法国人均税负大约30克银子，英国人均14克。随着宪政在英国的深化发展，而法国则不断从王权制衡中倒退，到1789年，法国人均赋税75克银子，而英国人均188克。尽管英国人均税负大大高于法国，但法国接下来发生大革命并进入深度动荡，而英国则不仅没有暴力革命，反而开启工业革命和经济繁荣。同时期，中国则处于康乾盛世，但由于清朝中国没有推动宪政权力制衡，那时中国的总税收大约5000万两银子，按3亿人口算，人均税负不到0.2两银子，不到5克银子。没有宪政对王权制衡，任何税负都会遭到社会的抵制；相反之下，只要王权受到制约并且征税合法，税负重也未必导致暴力革命。
那么，从更多经历过宪政发展成功和失败的国家样本看，议会及其所代表的制约君权的宪政架构对经济发展和社会进步是否真有积极作用呢？议会成功对城市增长有积极影响吗？Van Zanden教授对欧洲各城邦的规模增长率跟政权持续时间、之前的议会活动指数的关系做大样本量化回归分析，并控制其他内生性变量，发现：议会活动指数越高的国家，其城市发展速度、货币汇率稳定性越高，这些国家在18、19世纪的经济增长越高，并也是工业革命的主要倡导者。也就是说，早期宪政发展越成功的国家，其暴力革命的倾向性就越低，城市发展得就越快，政权持续的可能性就越大，而不是“宪政导致政权崩溃”。
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